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SP500 - Ribasso come da copione

Scritto da Fabio Ferrantino Mercoledì 05 Maggio 2010 03:57

Se sull'EuroDollaro l'ingresso indicato era forse un po' troppo aggressivo (stop di una 60ina di ticks, anche se in seguito il reverse con target indicato avrebbe reso quasi una figura e mezza), và assolutamente detto che la lettura di questi giorni del future americano è stata impeccabile. Senza ombra di dubbio non sarà sempre così e il quadro tenderà a confondersi un poco, ma le analisi di questi ultimi giorni sono state chiare e precise sia nelle area di apertura posizioni che in quelle di target.

Il ribasso di ieri è stato piuttosto violento con alti volumi (3.5 M di contratti). Il supporto 1176/1177 è stato forato poco dopo l'open, anche se la tendenza era ben chiara già nel mattino. Volatilità ovviamente esplosa, ma andiamo per ordine. La struttura Elliottiana si è sviluppata come indicato nelle precedenti analisi; dal massimo del 30 aprile è partita l'onda 3oC, si è sviluppata la prima onda interna 1 e il conseguente recupero di onda 2. Questa onda 2 ha ritracciato un poco oltre l'area indicata, ma la struttura veniva invalidata solo oltre 1205. L'onda 3 di 3oC è partita nella tarda serata di lunedì e già in mattinata di ieri i risultati si potevano vedere; al momento dell'apertura il future si trovava già a ridosso dei primi supporti fondamentali. La caratteristica impulsiva dell'onda si è mostrata in tutta la sua forza in una mezz'ora di forti vendite dalle 16:30 alle 17. Il resto della seduta è passata in un sostanziale laterale (1165-1172). E' ancora difficile affermare con precisione lo sviluppo interno di questo movimento ribassista, ma a portar ossigeno ai rialzisti potrebbe esserci un conteggio di 3 di 3oC ultimata e 4 di 3oC sviluppata nel range serale; ci attenderebbe quindi l'ultima gamba ribassista, la 5 di 3oC. Gli scenari ribassisti andranno monitorati o rivisti nel caso di immediato recupero di area 1177.

Concludo questo intervento portando alla vostra attenzione alcuni dettagli di questa seduta particolarmente negativa. Nel breve-brevissimo termine la giornata di ieri ha presentato caratteristiche ormai rare; per la prima volta dopo tanto tempo abbiamo assistito a vere "manate" di vendite (sul book la pressione in lettera era molto forte) con serie di ordini al meglio. Pressione di vendita che porta inevitabilmente i titoli, componenti dell'indice, a battere sul denaro (si vende al prezzo in cui si incrocia le migliori proposte d'acquisto); questa informazione è monitorata dal TICK, famoso e diffuso indicatore tra i day traders americani. Il TICK del NYSE oggi ha segnato punte oltre il -1200 (ovvero in alcuni momenti i titoli che battevano sul denaro, ovvero segnale short, erano in numero superiore di oltre 1200 rispetto a quelli che battevano sulla lettera, quindi long). Si tratta di letture abbastanza estreme che si notano solo in fasi di volatilità e direzionalità dei mercati; l'informazione è solitamente usata per operazioni di brevissimo termine per sfruttare una probabile attenuazione dell'eccesso sviluppato. Nel grafico qui presentato ho però evidenziato una media del TICK che si è mossa per tutta la seduta in territorio negativo, evidenziando in maniera lampante la natura ribassista della seduta. Ovviamente la giornata ha sviluppato un brusco aumento della volatilità (le nostre strategie per acquisto volatilità hanno reso molto bene).

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Commenti dal Forum

Re: SP500 - Ribasso come da copione

by uid55

mercoledì, 05 maggio 2010 18:25

mi aspetto un rialzo sino al box evidenziato sul grafico e magari domani il test della ribassista gialla con eventuale rottura

Re: SP500 - Ribasso come da copione

by Fabio Ferrantino

mercoledì, 05 maggio 2010 15:08

Il movimento ribassista s'è sviluppato fino a 1155, oltre 15 punti dalla segnalazione di onda 4 conclusa.
Il movimento di rimbalzo avviato da questo ultimo minimo sembra poter essere contato in 5 onde interne, suggerendo quindi l'entrata nella nuova onda correttiva rialzista dell'intera fase ribassista partita dal massimo del 30 aprile.

Aggiornamento grafico in close...

Re: SP500 - Ribasso come da copione

by Fabio Ferrantino

mercoledì, 05 maggio 2010 13:31

Il future ha fatto segnare poco fa un minimo inferiore a quello di ieri, dandoci nuove conferme sulla bontà dell'analisi fatta.

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