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Goldman Sachs e le possibili conseguenze
Scritto da jtlivingstone Lunedì 19 Aprile 2010 06:40
Notizie & Mercati - Future Indici Opzioni Commodities
Venerdi i mercati sono stati scossi dalla notizia che Goldman Sachs è stata accusata di frode dalla SEC. Il caso si riferisce alla vendita del prodotto Abacus 2007-AC1 proprio nel 2007 all'alba dello scoppio della bolla immobiliare. Tale prodotto è un Colletarized Debt Obligation legato ai famosi mutui subprime. Goldaman ha provveduto a vendere ai propri clienti tale schifezza senza avvertire che l'Hedge Fund Paulson & Co., soggetto che aveva aiutato Goldman a scegliere i sottostanti, stava in realtà scommettendo contro lo stesso prodotto Abacus. In effetti il fondo Pauslon ha avuto ragione e ci ha guadagnato un bel pò ai danni dei clienti di Goldman Sachs. Dalle accuse della SEC sembrerebbe che Goldman abbia agito con la consapevolezza di "fregare" i propri clienti. Prima di trarre conclusioni affrettate forse bisognerebbe aspettare la decisione dei giudici, ma la mia opinione personale è che Goldman e altre banche abbiano approfittato della dabbenaggine dei propri clienti e si siano arrichite vendendo schifezze a destra e a sinistra. Adesso il rischio è che vengano fuori altre magagne commesse anche da altre banche e che quest'ultimi siano costretti a pagare multe salate. Anche se con modalità diverse, nel fine settimana si sono unite all'accusa della SEC anche Gran Bretagna e Germania.
Venerdi la cosa che mi ha stupito di più è che azioni distanti dalla finanza come i tecnologici abbiano perso diversi punti percentuali nonostante la trimestrali continuino a uscire piuttosto positive. La mia opinione è che mercati abbiano corso un pò troppo velocemente e che forse siamo arrivati al momento di una correzione. Ogni notizia negativa potrebbe diventare una scusa per prendere profitti o per shortare qualche azione. Il trade che ho in mente è la ripetizione di uno che mi è costato un pò di soldini a marzo: ovvero short il minisp500 e copertura con opzioni call At The Money (ATM).
Tecnicamente ritengo probabile una correzione di almeno il 5% dal massimo del 15 Aprile pari a 1210.50. Questo porterebbe il future di giugno a toccare area 1150. Infatti individuo una bella area di resistenza in area 1148 - 1143, dove si trovano il ritracciamento di Fibonacci 38.20% dal minimo del 5 Febbraio e il precedente massimo dell'11 Gennaio sul future con scadenza Giugno. Proverò domani a shortare in area 1190-1193 per poi comprare una copertura con opzioni ATM che al momento non hanno una buona liquidità. Quindi a domani con i calcoli. precisi. Intanto questo è il grafico a 4 ore di ESM0.
ci può stare e infatti per ora vendo call come ti ho detto
vendute 2 call 1220 giugno per 1000$ di credito
sono già short su 1 call 1180 @31 (ora sta a 43)
VENDERE OPZIONI NAKED COMPORTA UN RISCHIO ILLIMITATO DI PERDITA
niente da fare si è girato con troppa potenza uscito in perdita dallo short a 1195
ripoveremo più avanti.
Chiusa anche la posizione short sull'opzione C1225 con un profitto di 250$ circa poi posterò i conti precisi
Questo movimento non mi è piaciuto
a dire il vero se avessi rispettato il sistema sarei entrato quasi sul top a 1193, ma la paura di perdere il treno mi fatto anticipare l'entrata. Vedremo se effettivamente la discesa si materializzerà per davvero.
Certo il trend primario per me rimane rialzista e un nuovo massimo è ancora possibile e una correzione del 5% non è un granchè.
Sto pensando infatti di comprare put spread e vendere naked put con strike più basso su alcune azioni dai buoni fondamentali che potrebbero avere ancora un buon potenziale di salita. Tra le europee hai qualche idea.
Siemens per esempio mi piace molto.
L'idea è di profittare dell'eventuale correzione recuperando qualche soldo con le put naked vendute. Nel caso l'azione scenda sotto lo strike della put venduta mi prenderei la posizione long sulle azioni per le quali sono ancora bullish nel medio lungo.
Accetto consigli per attuare tale strategia.
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