Blog Eleutherìa

Investire in Borsa: primi giorni di scuola [aggiornato con la 2^ parte]

Scritto da Opentime Martedì 12 Luglio 2011 02:50

Approfondimenti - Analisi Tecnica

Ovvero Definizione di un Sistema Discrezionale, Creazione e Gestione di un Portafoglio Base

Abbiamo letto libri e blog sulle tecniche, seguiamo periodicamente le analisi fatte dagli esperti del giorno dopo, abbiamo a disposizione news e alert, piattaforme di trading e i guru più affidabili in carne e blog.

Non rimane che cominciare ad operare e perdere, come il 90% degli operatori di borsa, perlomeno stando alla maggior parte delle statistiche...

E più si perde e più si migra su strumenti con tempi più rapidi per recuperare e molte volte anche più rapidi per continuare a perdere.

L'obiettivo di questo blog è quello di provare a ricominciare da capo e, fin quando non si diventa davvero esperti, di sperimentare solo sul virtuale, al fine di sviluppare un buon metodo e una buona tecnica, che ci consenta di muoverci con disinvoltura quando saremo pronti, anche nel mondo reale.

Ma non si vuole ricominciare con le teorie dei mille teoremi, ma, pur rimanendo nel virtuale, si cercherà fin da subito di imparare con la pratica e con il confronto con gli altri.

A questo scopo proveremo immediatamente a creare e a gestire un portafoglio.

E a definire delle prime rudimentali regole con cui scegliere i titoli, e per individuare i momenti più opportuni per entrare e per uscire dal mercato; regole che cercheremo di affinare con l'esperienza che matureremo e con il confronto e che andranno man mano a costituire il nostro metodo e le nostre tecniche per operare in borsa; e che potrebbero portare in futuro alla creazione di un trading system, ovvero un sistema automatizzato di investimento che non farà altro che applicare le regole che abbiamo sperimentato e affinato con l'andare del tempo.



Ipotesi di portafoglio virtuale

- 10.000 euro o dollari
- operazioni da 1.000 euro circa, quindi all'inizio avremo max 10 titoli in ptf, salvo qualche sperimentazione con l'effetto leva
- calcolo delle spese fatto in modo forfettario ogni 50 operazioni eseguite (100 euro: 2 euro a operazione)

Prima versione delle regole (Assecondare il mercato)

- Arco temporale
Daily: al fine di avere una gestione "tranquilla", darci l'opportunità di discutere in comune le scelte e di concederci la possibilità di mettere in pratica le decisioni prese, o nell'after hour o il mattino dopo

- Ricerca del titolo
..Essere all'interno di un chiaro canale rialzista o ribassista nel arco temporale scelto
..Essere all'interno di un chiaro canale rialzista o ribassista anche nel arco temporale superiore a quello scelto (nel nostro caso quindi quello weekly)

- Ingresso nel mercato
..Aver appena rimbalzato su un supporto, e quindi non essere troppo a rischio né di uscire dal canale dalla parte opposta al nostro investimento, né di rimbalzare dall'altra sponda del canale per tornare verso la parte centrale
..Avere buoni volumi nel corso del periodo sotto osservazione

- Uscita dal mercato
..Per stop loss manuale dovuto ad un ingresso errato (5%), da effettuarsi il giorno dopo sperando in un eventuale rimbalzo, ma da farsi rigorosamente entro la fine della seduta del giorno dopo a meno che non si avvii verso una chiara chiusura al di sopra del massimo degli ultimi 2 giorni
..Per trailing stop manuale di ridiscesa del guadagno sotto il 5% dal massimo raggiunto nei giorni precedenti
..Per raggiungimento dell'obiettivo, ovvero per rimbalzo dalla sponda opposta del canale

Per il momento quindi lasciamo da parte tutto il resto della teoria, andandola ad introdurre man mano solo all'occorrenza, e cercando fin da subito di operare con le poche conoscenze che abbiamo nel tentativo di non perdere e con l'obiettivo staticamente realistico di indovinare circa 50% delle operazioni.

Viene da sé, con questo obiettivo del 50%, ed avendo posto fra le regole, come uscita in perdita per ogni operazione sbagliata, circa il 5%, che le operazioni vincenti dovrebbero avere come target un guadagno superiore al 5%.

Rimane da precisare come individuare e disegnare un canale rialzista e ribassista che non sia né troppo ripido e quindi possibile oggetto di un'euforia momentanea del mercato, né troppo piatto con il rischio di trovarci all'interno di un movimento laterale se non addirittura in prossimità di una imminente inversione.

Ma partiamo subito con la ricerca dei titoli e cominciamo a guardarne i grafici; così stabiliremo anche le regole per individuare i canali, così come per discernere quelli con volumi inadeguati ovvero troppo bassi, direttamente sul campo...

(...seconda parte)

La ricerca dei titoli da inserire a portafoglio può essere molto facile e veloce se si usano degli screener, ma noi per il momento la faremo manualmente utilizzando una piattaforma di trading gratuita, ma che offra la possibilità di disegnare facilmente sui grafici, di personalizzarne l'aspetto e la scala, di utilizzare indicatori e oscillatori standard e personalizzati, di creare trading system automatici ed effettuarne i backtest e quindi che metta a disposizione un buono storico su cui fare i test, di fare ricerche dei titoli con screener personalizzabili (questo per il futuro), e di salvare impostazioni, ricerche, studi e disegni.
Avendo previsto un'operatività tranquilla al momento non ci serve che abbia il dati in tempo reale, ma è sufficiente che fornisca, dati giornalieri e settimanali a fine giornata.

Tipo di Grafico e Impostazioni Ver. 1.0

..Grafico daily a candele giapponesi
Scala logaritmica
Volumi
Media Mobile Esponenziale (EMA) 50 sulle chiusure
Media Mobile Esponenziale (EMA) 200 sulle chiusure

..Grafico weekly a candele giapponesi
Scala logaritmica
Volumi
Media Mobile Esponenziale (EMA) 50 sulle chiusure
Media Mobile Esponenziale (EMA) 200 sulle chiusure

L'inserimento di queste medie mobili molto comuni serve per individuare grossolanamente, ma con certezza, il trend in cui si trova il titolo.

In pratica andremo a scegliere, per le entrate long, titoli che sia sul settimanale che sul giornaliero abbiano la media mobile 50 stabilmente sopra alla media mobile 200, quasi parallele o comunque che non siano in avvicinamento fra di loro. Viceversa per entrate short la situazione dovrà essere speculare, ossia ema 50 stabilmente sotto ema 200.

Questo non ci darà un'assoluta tranquillità o garanzia che il trend non possa cambiare, ma ragionevoli probabilità che questo tendenza è abbastanza stabile e che possa essere mantenuto ancora per un po' di tempo.

A questo punto tracceremo, a partire dal settimanale, una prima linea retta che nel caso di trend rialzisti, passerà per i minimi ascendenti del periodo preso in considerazione (linea di supporto) e da qui una parallela sul massimo/i dello stesso periodo (linea di resistenza).
Per trend ribassisti tracceremo invece la prima linea basandoci sui massimi discendenti (supporto) e da qui una parallela sui minimi/o del periodo preso in esame (resistenza).

Come ultimo dettaglio faremo due conti per verificare che la distanza fra le due linee comporti una variazione del valore del titolo di almeno un 10% (il nostro obiettivo di guadagno) entro un breve medio periodo (1-8 settimane).

Dato il portafoglio che avevamo ipotizzato (10k suddivisi in circa 10 titoli), sia per mantenerlo differenziato che per fare delle esperienze diverse, inizialmente sarebbe utile scegliere 4 titoli italiani e 4 americani di cui 2 di quelli italiani e 2 di quelli americani rialzisti mentre gli altri 2 più 2 ribassisti, sarebbe ancora meglio se poi 4 di questi fossero di società a grande capitalizzazione, quindi minor rischio e 4 di società a media/bassa capitalizzazione purché con volumi consistenti, così da avere in totale 8 titoli diversi fra loro per trend, mercato e capitalizzazione. Gli ultimi 2 per arrivare a 10 invece servirebbero da jolly per sfruttare le occasioni del momento e quindi potrebbero appartenere ad uno qualunque degli 8 tipi precedenti.

(...continua)

Link alla discussione nel Forum [45 replies]

Risposta veloce

Effettua il login per rispondere

Commenti dal Forum

Re: Investire in Borsa: primi giorni di scuola [aggiornato con la 2^ parte]

by Andreone

martedì, 10 gennaio 2012 20:49

Toni, t'informo che l'anno scolastico è iniziato da tre mesi!!
Non è che hai voglia d'insegnarci qualcosa?

Re: Investire in Borsa: primi giorni di scuola [aggiornato con la 2^ parte]

by Pato89

giovedì, 25 agosto 2011 13:10

Quindi per ora il nostro piano non sta funzionando...
Forse dovremmo guardare anche altri aspetti prima di entrare su un titolo, non so quali però.
Forse mi sono perso un passaggio, ma l'idea è quella di avere gli strumenti per crearci un portafoglio
e investire soldi veri?

Grazie

Eugenio

Re: Investire in Borsa: primi giorni di scuola [aggiornato con la 2^ parte]

by Opentime

lunedì, 08 agosto 2011 01:26

Non ho più aggiornato il topic, ma su tutti e 4 i titoli su cui si contava di entrare credo proprio che o non siamo entrati o siamo usciti per stop loss e/o perdita del canale, in ogni caso mi preme sottolienare che avremmo di nuovo sbagliato, in particolar modo venendo meno al nostro proposito di entrare in modo bilanciato (short/long) basandosi sull'emotiva speraranza di un rimbalzo.

Re: Investire in Borsa: primi giorni di scuola [aggiornato con la 2^ parte]

by Opentime

mercoledì, 03 agosto 2011 00:43

Aggiornamento:

PTF:

1 LIB:
1 LIM: AMP.mi
1 LAB: CPX
1 LAM: ARIA, ONTY

1 SIB:
1 SIM:
1 SAB:
1 SAM:

Monitor:

1 LIB: CPR.mi, F.mi
1 LIM:
1 LAB:
1 LAM:

1 SIB: UCG.mi, MS.mi, MB.mi
1 SIM:
1 SAB:
1 SAM:

Possibile inserimento in ptf per domani se superano la chiusura di oggi

ONTY viewtopic.php/f,12/t,1518/p,41397/#p41397

[img]http://www.tradingnostop.com/index.php?option=com_jfusion&Itemid=82&jfile=file.php&id=8386[/img]

e CPX
viewtopic.php/f,12/t,1843/#p41398
[img]http://www.tradingnostop.com/phpBB/download/file.php?option=com_jfusion&Itemid=82&jfile=file.php&id=8387[/img]

Re: Investire in Borsa: primi giorni di scuola [aggiornato con la 2^ parte]

by Opentime

mercoledì, 03 agosto 2011 00:03

Quindi avremo:

PTF:

1 LIB:
1 LIM: AMP.mi
1 LAB:
1 LAM: ARIA

1 SIB:
1 SIM:
1 SAB:
1 SAM:

Monitor:

1 LIB: CPR.mi, F.mi
1 LIM:
1 LAB:
1 LAM:

1 SIB: UCG.mi, MS.mi, MB.mi
1 SIM:
1 SAB:
1 SAM: