A Scuola dal Tenente Colombo

FIBONACCI E CICLI IN COMBINAZIONE- Parte Seconda

Scritto da Alessandro V. alias Tenente Colombo Domenica 11 Aprile 2010 13:10

Approfondimenti - Analisi Ciclica e Fibonacci

Stretch

Questa tecnica combina un oscillatore di  ipercomprato/ipervenduto con un forte supporto o una forte resistenza di Fibonacci.

Si possono utilizzar eoscillatori noti come l’ RSI , adeguatamente tarato per esaminare il ciclo in questione , ma anche indicatori meno noti come il Detrended  Oscillator , preferibile rispetto all’ RSI poiché quest’ultimo indicatore ideato da Wilder è un oscillatore di banda normalizzato per muoversi all’ interno di una fascia  predeterminata di  0/100.

Quando l’ RSI si trova ad esempio a livelli sostenuti diciamo a 95 , e il movimento ascendente subisce un’ ulteriore accelerazione , da lì a poco noteremo che tale oscillatore inizia a declinare , questo succede perché non può concedere più spazio , avendo un limite massimo predefinito di 100.

Ritornando al  DETRENDED OSCILLATOR , la quale formula assomiglia molto alla pista ciclica ( che può essere utilizzata in alternativa ) , esso non essendo imbrigliato da nessun limite concede al mercato l’opportunità di manifestarsi in pieno in tutto il suo impeto.

Il DETRENDED in determinate circostanze può mostrare livelli eclatanti , mentre allo stesso tempo l l’RSI dimostra una fase calante già in essere , spiazzando il trader poco accorto e spingendolo ad uscire proprio nel bel mezzo di un mercato gasato.

La formula del  DETRENDED OSCILLATOR  è la seguente :

= VALORE di CHIUSURA  –  MEDIA MOBILE SEMPLICE  A  7  PERIODI

Il periodo evidenziato  è quello Standard .

Tale periodo è stato ottimizzato da Joe DiNapoli

La differenza con la pista ciclica è la seguente :

=  VALORE di CHIUSURA / MEDIA MOBILE SEMPLICE A N° PERIODI

Dove N° periodi rappresentano la parentesi di tempo relativa ad un determinato ordine ciclico.

Ricordo inoltre che la media mobile semplice rappresentativa di un qualsiasi ciclo è equivalente alla sua metà .

La media mobile semplice a 8 giorni è rappresentativa di un ciclo a 16 giorni , meglio noto come T+1

( N.B senza nessun tipo di ottimizzazione )

IMPIEGO del DETRENDED

La miglior cosa da fare è quella di stimare un valore medio fra i picchi di massimo di questo indicatore , specularmente verrà eseguita una simile operazione per i livelli di minimo ( valli )

Quando la vostra posizione raggiunge un valore pari al 90 % dell’ iper-comprato o iper-venduto medio si può cominciare a considerare di prendere profitto in tutto o in parte sulla posizione in atto.

È imortante calcolare sempre i livelli di iper-comprato e iper-venduto su base Daily .

Supponiamo ora di trovarci a operare in  intra-day , monitorando i livelli di profitto logico di Fibonacci ( Espansioni / Nodi ) , la strategia sarebbe quella di agguantare obiettivi ravvicinati quando si è in vicinanza di questi estremi valori segnalati dal Detrended Oscillator .

Se il mercato raggiunge l’ 80% o il 90 % del iper-comprato medio è probabile che incorriate in una resistenza dinamica di forza notevole , con conseguente consolidamento a formare un LEDGE o una congestione ( superiore a 10 barre ) , oppure a consolidare più in basso dopo aver chiuso la possibile fase ciclica in atto.

È sempre bene tener presente a che livello ci troviamo prima di entrare in azione , un’ entrata  LONG vicina all’ iper-comprato medio normalmente da poco spazio di manovra , con conseguente aumento dello stress.

Noi dobbiamo limitare lo stress perchè  un’ accumulo alla lunga influisce negativamente sulle condizioni psicofisiche del trader , la nostra prima preoccupazione dovrà essere sempre quella di mantenere la lucidità e un alto livello di prontezza in termini di riflessi.

Ricordare le parole dell’ ING. Migliorino riguardo al rapporto di  rischio/beneficio di un’ operazione , se il beneficio atteso è troppo basso non vale la pena rischiare più di tanto.

> Cerchiamo di evitare di bruciare la candela da due parti  <

(  Una buona lettura a proposito sarebbe “ i Segreti del Trading di breve Termine “ di Larry Williams , dove si affronta un’ indagine statistica a tutto campo compresi i giorni della settimana preferibili per andare Long o Short , concetto sottolineato anche da George Angell , oltre ad una panoramica del concetto di money managment esponendo varianti della formula di kelly )

Un’ elemento importante da ricordare è che i livelli di mercato calcolati dinamicamente di solito fanno strage di quelli calcolati staticamente , tipo gli STOP di PREZZO fissi.

Questo perché i livelli di PREZZO calcolati tramite  l’iper-comprato/iper-venduto riflettono la continua metamorfosi degli attori presenti sul mercato e l’effettiva influenza da loro subita dal continuo flusso di eventi che si abbattono sul mercato in tempo reale.

Bene , ora possiamo addentrarci meglio nel concetto di Stretch

È stato già detto che tale strategia combina un indicatore di iper-comprato/iper-venduto , e dei livelli predefiniti di Fibonacci.

L’idea si basa sulla forza combinata di questi due potenti segnali.

Ricordo che è ulteriormente possibile effettuare un controllo sulla tendenza del movimento in atto tramite l’accostamento di uno  Stocastico deliberatamente indebolito in combinazione con un MACD forte allo scopo di sondare le mani deboli e le mani forti della giornata o di un predeterminato periodo temporale.

Ricordate sempre che questa tecnica  ( mi riferisco allo Stretch ) può essere molto pericolosa se usata impropriamente e con leggerezza.

Questo perché vi farà comprare in down trend e vendere in up trend .

Alcuni potrebbero obiettare ….Voglio un’ approccio più sicuro !

Ad esempio lo Strech vi potrebbe essere utile per  entrare in acquisto  in prossimità di un’ area di convergenza o di un nodo primario di Fibonacci relativo ovviamente al numero di reazione primario.

Se il Detrended Oscillator in una fase discendente del mercato evidenzia  valori prossimi all’ 80% o 90 % di iper-venduto , allora la combinazione di questo segnale con quanto precisato sopra , ovvero la vicinanza di un’ area di convergenza o di un nodo primario , corrisponde ad un’ possibile punto di entrata.

Tale situazione se ragionate bene potrebbe farvi notare anche quanto segue.

Se state monitorando il mercato in complessivo con lo scopo di intercettare la svolta , sarà utile osservare che determinate azioni ( titoli ) che lo compongono  stanno già mostrando forza in anticipo , ancor prima che il mercato segnali il bottom finale o minimo ciclico atteso.

Queste azioni possono essere identificate dal loro movimento di prezzo e dovrebbero star facendo minimi più alti mentre il mercato sta facendo minimi più bassi con una perdita di momentum discendente.

A volte potrebbe verificarsi un’ altro segnale premonitore di perdita di momentum , cioè lo sconfinamento dentro una precedente area di trading range , questo può accadere sia in un downtrend come da esempio fin ora esposto e sia specularmente in un uptrend come nell’ immagine seguente .

Un’ ulteriore spia del cambiamento in essere sussiste nel avvicinamento della banda di Bollinger inferiore o in prossimità di un possibile contatto , al tempo stesso la perdità di momentum del mercato produce un restringimento delle bande che prelude ad una esplosione imminente della volatilità.

Tutto questo accade prima dell’ incrocio delle medie mobili che confermano la partenza di un nuovo ciclo.

Vi ricordo per l’ennesima volta che l’incrocio delle medie è un lagging indicator , mentre noi in questo frangente siamo interessati ai leading indicator ( segnali anticipatori ).

Questo perché in alcuni casi potremmo essere interessati a prendere l’intero movimento.

Nel punto di contatto del nodo di Fibonacci o dell’ area di convergenza possiamo ricercare un’ altro segnale.

Sto parlando dello SQUAT ( avete capito bene , il nome deriva dall’ esercizio di palestra meglio noto come stacco da Terra )

Si tratta di un ridotto movimento di prezzo con un alto volume.

È preferibile notare questo in prossimità del Nodo o della Convergenza .

Dunque nell’ ipotetico esempio che ho esposto avremmo avuto  una possibile entrata in corrispondenza dei seguenti segnali multipli :

Convergenza o Nodo Primario .

Stretch

Squat

Buy del Detrended Oscillator.

Ma non ho ancora finito.

Chi ha letto i miei precedenti articoli dovrebbe sapere che ci sono altri due fattori importanti oltre la Convergenza e i Nodi di Fibonacci , ed essi sono il Consenso e le Espansioni.

Un nodo che viene colpito da un Estensione OP , COP , XOP è detto CONSENSO .

Lo stesso vale per un’ area di convergenza.

Ora aggiungete pure questo e vi renderete subito conto dell’ enorme potenzialità  che hanno alcune aree di fermare il movimento in corso.

Inoltre la barra dello  Squat potrebbe benissimo essere una barra Doji ovverosia una tipica barra di indecisione del mercato dove tipicamente la domanda e l’offerta trovano equilibrio prima di un’ inversione di direzione da ribassista a rialzista.

Una lower shadow molto ampia e con un minimo distante dalla chiusura , dove quest’ ultima si prefigura vicino ai livelli massimi della candle che a sua volta corrisponde pressappoco con l’ apertura di tale candela darebbe vita ad una Dragonfly , che in analisi candlestick simboleggia un pattern rialzista dove nello specifico l’offerta è stata annientata dalla domanda che è riuscita a chiudere la sessione ai livelli massimi , dando luogo ad un’ ipotetico nuovo rialzo per il periodo o giorno successivo se di barre daily in questo caso stiamo parlando.

Vi ricordo ancora che queste strategie vi mettono nelle condizioni di identificare i punti di svolta in anticipo , al contrario di altri indicatori o uso di medie che vi confermano soltanto a posteriori l’inversione di tendenza.

L’incrocio delle medie mobili sonoeccellenti  mezzi di “ CONVALIDA “

Ma vi costringono a mettervi davanti al fatto compiuto .

Mentre parlavo dello Squat il restringimento dell’ ampiezza del prezzo in combinazione con alti volumi e riallacciabile direttamente a quanto sostiene Larry Williams , ossia l’instaurarsi di barre a range ristretto è sintomatico dell’ arrivo di barre a range esteso.

Grazie al particolare uso delle tecniche di Fibonacci qui mostrate ,  il quale massimo esperto in materia risponde al nome di Joe DiNapoli , possiamo  amplificare enormemente la lettura in chiave ciclica del mercato , poiché ora possiamo colmare uno dei punti deboli dell’ analisi ciclica convenzionale ossia il calcolo dei Target di mercato.

Vi  fornisco un’ ulteriore elemento di riflessione.

Le tecniche di Fibonacci esposte derivano da un’ elaborazione e raffinamento delle tecniche di Gann , un’ esempio lo potete trovare in 45 anni a Wall Street , dove Gann chiaramente parla delle divisioni di diversi range in ottavi e di come applicare le percentuali su determinati livelli di massimo e di minimo.

Una lettura attenta dei lavori di Gann ( che caldamente suggerisco ) metterà in evidenza  il concetto di convergenza precedentemente esposto la quale origine come detto ha radice nel più grande maestro di borsa mai esistito.

Ma non illudetevi che Gann si fermasse a questo , se siete intenzionati ad approfondire la sua tecnica allora siete avviati ad anni di studio.

Un’ulteriore indizio è il Fattore TEMPO , anche questo ha uno stretto legame con l’attuazione delle tecniche basate su Fibonacci.

per quanto riguarda gann verrà trattato nel prossimo articolo

Questo articoloè stato pubblicato anche dal blog di:

cyclometria.it